三井生命保険2.証券化商品への投資及びサブプライム関連投資の状況
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三井生命保険2.証券化商品への投資及びサブプライム関連投資の状況

平成25年2月12日三井生命保険株式会社

証券化商品への投資及びサブプライム関連投資の状況
1.特別目的事業体(SPEs)一般
(単位:億円)前事業年度末
(平成24年3月31日)

当第3四半期会計期間末
(平成24年12月31日)

時価

含み損益

実現損益

時価

含み損益

実現損益

特別目的事業体(SPEs)一般ABCPうち当社が組成するSPEsSIVうち当社が組成するSPEs

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―――――

―――――

―――――

―――――

―――――

2.債務担保証券(CDO)
(単位:億円)前事業年度末
(平成24年3月31日)

当第3四半期会計期間末
(平成24年12月31日)

時価

含み損益

実現損益

時価

含み損益

実現損益

債務担保証券(CDO)ABS-CDOシニア
うちサブプライムAlt-Aエクスポージャー

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メザニンエクイティCLOシニアメザニンエクイティCBOシニアメザニンエクイティその他のCDOシニアメザニンエクイティ

3.その他のサブプライムAlt-Aエクスポージャー
(単位:億円)前事業年度末
(平成24年3月31日)

当第3四半期会計期間末
(平成24年12月31日)

時価

含み損益

実現損益

時価

含み損益

実現損益

その他のサブプライムAlt-Aエクスポージャー証券化されていないローンRMBSデリバティブコミットメントライン

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―――――

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-1-

三井生命保険株式会社

4.商業用不動産担保証券(CMBS)
(単位:億円)前事業年度末
(平成24年3月31日)

当第3四半期会計期間末
(平成24年12月31日)

時価

含み損益

実現損益

時価

含み損益

実現損益

商業用不動産担保証券(CMBS)日本米国欧州英国その他

2626――――

△0△0――――

――――――

2626――――

00――――

――――――

5.レバレッジドファイナンス
(単位:億円)前事業年度末
(平成24年3月31日)

当第3四半期会計期間末
(平成24年12月31日)

時価

含み損益

実現損益

時価

含み損益

実現損益

レバレッジドファイナンス通信電機娯楽

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6.その他の証券化商品
(単位:億円)前事業年度末
(平成24年3月31日)

当第3四半期会計期間末
(平成24年12月31日)

時価

含み損益

実現損益

時価

含み損益

実現損益

RMBS(※1)円建外貨建(※2)上記以外の証券化商品(※3)

2,4341,8515831,237

1018417△15

△51△7△30

2,1211,4626581,147

987819△3

1111△0△18

※1このほかに、特別勘定においてRMBS(住宅金融支援機構債券〔旧住宅金融公庫債券〕)を保有しており、その時価及び実現損益は以下のとおりです。なお、特別勘定にて保有する有価証券は全て売買目的有価証券であるため、含み損益はありません。(前事業年度末時価:34億円、実現損益:該当なし、当第3四半期会計期間末時価:33億円、実現損益:0億円)※2外貨建のRMBSは、全て米国政府系機関及び米国政府支援機関のMBSです。※3主な内訳は、リバースデュアルカレンシー債、クレジットリンク債等となっております。


 情報提供元:http://www.mitsui-seimei.co.jp/settlement/pdf/h24_03_sub.pdf
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